주식 포트폴리오 만들기 (프로그램)

 

주식 포트폴리오?

 

간단하게 설명하자면, 여러 종목을 선정하여 분산 투자하는 것이다.

포트폴리오를 만드는 이유는, 안정성과 수익률을 높이는 수단이기 때문이다.

 

---

어떻게 만들까?

 

포트폴리오를 구성하는 법을 찾다가,

아래 책을 읽고 프로그램으로 구성하는 방법을 찾았다.

 

www.yes24.com/Product/Goods/90578506

파이썬 증권 데이터 분석

이 책에서 주식 트레이딩을 위한 여러 가지 이론들이 나오는데,

샤프지수라는 이론을 사용하여 포트폴리오를 구성하는 방식을 적어보겠다.

 

샤프지수에 대해 깊이 설명하진 않겠다.

샤프지수가 높을수록 기대 수익률이 높다고 한다.

※궁금하신 분들은 "효율적 투자선, 샤프지수"를 구글링 해보길 바란다.

 

지금 사용하는 방식은 주가 데이터를 갖고, 알고있어야 할 수 있다.

 

1. 임의로 투자 할 주식 종목을 선정한다.

※여기서는 3가지로 해본다. 더 많이 해도 된다.

   - 삼성전자

   - NAVER

   - 카카오

 

2. 선정한 종목들에 대하여, 종가 기준으로, 정해진 기간 내 데이터들을 가져온다.

 

   - 조회 데이터 기간 : 2020년 1월 1일 ~ 2021년 2월 18일

 

3. 선정한 종목 별 투자 비율을 랜덤 하게 정한다.

 

4. 그래프로 표현한다.

   - 샤프지수가 높은 것은 * 표시

   - 리스크가 가장 작은 것을 x 표시

 

---

예상되는 가장 큰 수익률은 112% 수익률로, 투자 비율은 아래와 같다.

※투자 비율은 표시하기 쉽게 근사치로 표시한다.

종목	투자 비율
삼성전자	5%
NAVER	1%
카카오	94%

112%라는 무시무시한 수익률이지만,

카카오 종목에 지나친 비율을 가진 포트폴리오로

리스크가 큰 것으로 나타난다. 

 

---

리스크가 가장 작은 포트폴리오의 수익률은 62%, 투자 비율은 아래와 같다.

종목	투자 비율
삼성전자	61%
NAVER	19%
카카오	20%

 

이처럼, 포트폴리오를 여러 종목으로 구성해보고

본인의 성향에 맞게 포트폴리오를 구성하면 도움이 될 것 같다.

※보통은 리스크가 가장작은 것을 선택할 거 같다.

 

주식 Stack++